基于CVaR的省級電網(wǎng)公司購電組合優(yōu)化
 

虞思敏
（福州大學(xué) 電氣工程與自動化學(xué)院，福建 福州 350108）
 

    摘 要：介紹了條件風(fēng)險價值(CVaR) 在購電組合中的運用，分析了電網(wǎng)公司購售電中面臨的收益與風(fēng)險。建立了電網(wǎng)公司收益最大化和風(fēng)險最小化多目標(biāo)優(yōu)化模型，利用量子粒子群優(yōu)化算法得到收益與風(fēng)險相協(xié)調(diào)的最優(yōu)購電組合，并通過實際案例驗證了該模型的有效性。
    關(guān)鍵詞：電力市場；購電組合優(yōu)化；條件風(fēng)險價值；多目標(biāo)優(yōu)化；量子粒子群優(yōu)化算法
    中圖分類號：TM73     文獻標(biāo)識碼：A     文章編號：1007-3175(2017)01-0026-04
 

Power Purchase Combination Optimization of Provincial Power Grid
Corp Based on Conditional Value at Risk

 

YU Si-min
（College of Electrical Engineering and Automation, Fuzhou University, Fuzhou 350108, China）
 

    Abstract: Introduction was made to the conditional value at risk (CVaR) used in power purchase combination optimization. Analysis was made to the profits and risks faced by the power grid corporation during the process of electricity purchase and sale. This paper established the multi-objective optimization model of revenue maximization and risk minimization of power grid corporation and used the quantum particle swarm optimization algorithm to obtain the optimal power purchase combination with the coordination of benefit and risk. The validity of the model is verified by an actual case.
    Key words: power market; power purchase combination optimization; conditional value at risk; multi-objective optimization; quantum particle swarm optimization algorithm
 

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